「jiji (ジジ) 」は、オープン・フリーのFX自動取引システムです。

• 完全自動でのFX取引を実現
• レートデータの取得から証券会社への発注まで、プログラミングしたルールに従った完全自動でのFX取引を実現します。
• 注:「必ず利益が出せる取り引きルール」を提供するソフトウェアではありません。取り引きルールを作成・検証し、実際に運用を行うためのフレームワークです。
• 取引ルールはRubyで
• 取引ルールはオブジェクト指向プログラミング言語「Ruby」で記述します。
• オブジェクト指向言語ですので、よく使う機能の部品化・再利用が容易に行えます。
• バックテスト機能を搭載
• 過去のデータを使用した取引ルールの検証(バックテスト)機能を実装済み。
• 運用前に、実際のレートデータを使用して動作を確認しておくことが可能です。(※1)
• 外出先からも操作可能
• jijiはスタンドアロンなサーバーとして動作するWebアプリケーションです。
• 自宅のマシンをサーバーとして公開しておくことで、外出先からの状況の確認やメンテナンスが可能。
• 忙しいサラリーマンの方も安心してご利用いただけます。
• オープン、フリー
• 個人での非商用利用に限り、無償で利用できます。
• ソースコードも Github - unageanu/jiji にて公開中。

「jiji」のインストールと実行には、以下のソフトウェアやアカウント情報が必要です。インストールの前にご用意下さい。

$ gem install rubygems-update
$ update_rubygems
$ gem install rake
$ gem install rspec
$ gem install cucumber
$ gem install hoe

「jiji」を起動するには、以下のコマンドを実行します。

 $ jiji start

起動後、Webブラウザから次のURLにアクセスできればOKです。

 http://<インストール先ホスト(ローカルマシンの場合、「127.0.0.1」でOK)>:<ポート>

動作していない場合は、以下に示すフォルダにあるログの内容をご確認ください。

 <データ保存先ディレクトリ>/logs

「jiji」を停止したい場合は、「stop」コマンドを実行します。

 $ jiji stop

1.スクロールバー

チャートの表示範囲を設定します。チャートをドラッグしてもスクロールは可能ですが、期間を一気に移動したい場合はスクロールバーが便利です。

2.自動更新

リアルトレードのレートを表示している場合に、チャートを定期的に最新の状態に更新する機能です。 バックテストの結果を表示している場合は、グレーアウトします。

3.通貨ペア・スケール選択

表示する通貨ペアとスケールをドロップダウンリストで選択します。

4.情報ウインドウ

マウスが示す位置のレート情報や損益の状態を表示するウインドウです。
カソール位置の始値/終値,日時,Y座標のレート、決済済み/未決済の損益情報などが確認できます。

5.グラフ

エージェントが描画したグラフがあればそれを表示します。後述の[グラフの設定]で、表示・非表示 の切り替えや、色の変更が可能です。

6.取引

エージェントが行なった取引を表示します。赤はプラス/青はマイナス、○(白抜きの丸)は売/●(塗りつぶされた丸)は買です。 カーソルをあわせると詳細が確認可能です。

※取引はプラス、マイナスそれぞれ最大6個まで表示されます。 6つ以上の取引があった場合、7つめ以降の取引は表示されません。

7.損益グラフ

損益状態を示すグラフです。取引表示領域の背景に描かれます。 未決済の取引を含む推移は紫の線グラフで、決済済みの損益は縞模様の領域で示されます。

1.自動取引の設定

証券会社にアクセスして発注を行なうかどうかを設定します。 onにすると発注が行なわれ、offにすると証券会社への発注は行なわれません。
取引を強制的に禁止したい場合、offにします。これにより全てのエージェントの取引を緊急停止できます。 現在所有している建玉はそのまま残されますので、必要に応じて手動で決済してください。

※offにした場合、停止となるのは「証券会社への発注のみ」です。 「jiji」上ではエージェントは動作し、取引を行ないます。(要は、バックテスト中のような状態になります。)

2.エージェント

リアルトレードで動作させるエージェントを登録します。利用方法はバックテストでのエージェント登録画面と同じです。

1.チャートの自動更新機能

チャートの自動更新機能が有効化され、自動的にチャートの更新が行なわれます。 offにすることもできます。

2.取引一覧の範囲指定

取引一覧において、期間での絞り込みができるようになります。 期間を設定後「最新の状態に更新」で一覧が更新されます。 デフォルトでは「過去一週間分のデータ」を表示します。

• 移動平均など各種シグナルの計算
• シグナルに基づくFX取引(売り・買い・決済)
• グラフの描画
• ログの出力(デバッグ用)

sell_position = @operator.sell(1, :EURJPY) # 売り
buy_position  = @operator.buy(1, :EURJPY) # 買い
@operator.commit( sell_position ) # 決済

# 建玉
p = @operator.sell( 1, :EURJPY )

p.position_id # 一意な識別子
p.sell_or_buy # 買(JIJI::Position::BUY) or 売(JIJI::Position::SELL)

# 状態。以下のいずれかになります。
#   - 注文中     .. JIJI::Position::STATE_WAITING
#   - 新規       .. JIJI::Position::STATE_START
#   - 決済注文中 .. JIJI::Position::STATE_FIX_WAITING
#   - 決済済み   .. JIJI::Position::STATE_FIXED
#   - ロスト     .. JIJI::Position::STATE_LOST
#     (決済前にシステムが再起動された場合、ロスト状態になります)
p.state

p.date # 購入日時
p.fix_date # 決済日時
p.count # 取引数量
p.price # 取得金額
p.current_price # 現在価値
p.profit_or_loss # 現在の損益
p.rate     # 購入時のレート
p.fix_rate # 決済時のレート
p.swap     # 累計スワップ
p.pair     # 通貨ペア( :EURJPYのようなシンボル )

#
# 移動平均を使うエージェント。
# -ゴールデンクロスで買い。
# -デッドクロスで売り。
#
class MovingAverageAgent < JIJI::PeriodicallyAgent

  # エージェントの説明
  def description
      <<-STR
移動平均を使うエージェントです。
 -ゴールデンクロスで買い&売り建て玉をコミット。
 -デッドクロスで売り&買い建て玉をコミット。
      STR
  end
  
  # エージェントを初期化する。
  def init
    # 移動平均の算出クラス
    # 共有ライブラリのクラスを利用。(JIJI::Agent::Sharedモジュールに定義される。)
    @mvs = [
      JIJI::Agent::Shared::MovingAverage.new(@short),
      JIJI::Agent::Shared::MovingAverage.new(@long)
    ]
    @prev_state = nil
    
    # 移動平均をグラフで表示するためのOutput
    @out = output.get( "移動平均線", :graph, {
      :column_count=>2, # データ数は2
      :graph_type=>:rate, # レートにあわせる形式で表示
      :colors=>["#779999","#557777"] # デフォルトのグラフの色
    } )
  end
  
  # 次のレートを受け取る
  def next_period_rates( rates )

    # 移動平均を計算
    res = @mvs.map{|mv| mv.next_rate( rates[:EURJPY].bid ) }
    
    return if ( !res[0] || !res[1])
    
    # グラフに出力
    @out.put( *res )
    
    # ゴールデンクロス/デッドクロスを判定 
    state = res[0] > res[1] ? :high : :low
    if ( @prev_state && @prev_state != state ) 
      if state == :high
        # ゴールデンクロス
        # 売り建玉があれば全て決済
        operator.positions.each_pair {|k,p|
          operator.commit(p) if p.sell_or_buy == JIJI::Position::SELL
        }
        # 新規に買い
        operator.buy 1
      else
        # デッドクロス
        # 買い建玉があれば全て決済
        operator.positions.each_pair {|k,p|
          operator.commit(p) if p.sell_or_buy == JIJI::Position::BUY
        }
        # 新規に売り 
        operator.sell 1
      end
    end
    @prev_state = state
  end  
  
  # UIから設定可能なプロパティの一覧を返す。
  def property_infos
    super().concat [
      Property.new( "short", "短期移動平均線", 25, :number ),
      Property.new( "long",  "長期移動平均線", 75, :number )
    ]
  end

end

# 一定期間の移動平均を得る
class MovingAverage
  def initialize( range=25 )
    @rates = [] # レートを記録するバッファ
    @range = range
  end

  def next_rate( rate )
    # バッファのデータを更新
    @rates.push rate
    @rates.shift if @rates.length > @range
    
    # バッファサイズが十分でなければ、nilを返す。
    return nil if @rates.length != @range
    
    # 移動平均を算出
    return MovingAverage.get_moving_average(@rates)
  end

  # 前の結果(引数で指定した件数だけ記録。)
  attr :prev, true
  
private
  # 移動平均値を計算する。 
  def self.get_moving_average( rates )
    total = 0
    rates.each {|s|
      total += s.end
      total += s.max
      total += s.min
    }
    return total / ( rates.length * 3 )
  end  
end

• 証券会社プラグイン作成ガイド
• 収集した為替レートのCSVファイルを再利用する。
• 収集した為替レートをJSON-RPCで取得する。
• クリック証券で提供されている為替レートのヒストリカルデータをjijiに取り込むスクリプト
• スクリプトからバックテストの実行と結果の取得を行う。
• 認証と通信内容の暗号化機能を追加する(CentOS編)。
  (※jiji単体では未サポートですがApacheと連携させることで機能を実現できます。)
• 認証と通信内容の暗号化機能を追加する(Ubuntu編)。
• プラグインローダーの仕組み